Professor

Finanças Comportamentais Educação Financeira Administração de Investimentos Mercado de Capitais CAPM economia comportamental percepção de risco Volatilidade Modelagem GARCH Administração financeira gerenciamento de riscos séries temporais Risco Cooperativas de crédito Dados em Painel Valor em risco Agronegócio tomada de decisão Fundos de investimento Investimentos Modelos de Previsão Univariados Perfil de risco Bem estar financeiro Mercados Futuros Finanças pessoais Mercados Futuros Agropecuários Estrutura de capital Governança corporativa Direcionadores de valor Resiliência Financeira Fundos multimercado Derivativos Financeiros Finanças Corporativas Eficiência de Mercado Taxa de juros Previsão de Preços Alavancagem financeira Mixed Effects Avaliação de empresas Métodos Econométricos Modelagem Financeira Agronegócio Café Avaliação de Investimentos Rentabilidade Bancária Planejamento Financeiro Análise de Perfil do Investidor Modelagem VAR Estrutura a termo Análise financeira Estacionariedade de Séries Temporais Efeito Tamanho Value Premium AVALIAÇÃO DE PROJETOS Tolerância ao Risco Indicadores financeiros duração Previsibilidade de Ativos Financeiros Gereciamento de Ativos e Passivos Insolvência Estratégias de Investimento Arbitrage backtesting Latent Fundamentals Risco País Opacidade Conhecimento Financeiro Asset Liability Management modelos ARIMA Economias de Escala Estratégias Operacionais Modelos de Redes Neurais Artificiais CAPM Condicional Risco Sistêmico Modelo Fleuriet Precificação de Ativos Administradoras de Fundos Famílias de fundos Risco de Crédito Redes Neurais Artificiais Paradoxo de Allais Inflação fundos de pensão Hedge gestão de riscos Cash Flow at Risk Sustentabilidade Efeito certeza gestão de renda fixa Factor Models Fronteira Eficiente Títulos Públicos outliers Ibovespa conditional volatility Fundamentos Latentes Modelos Estruturais de Séries Temporais Psicologia Econômica Índice de Basileia Momento LTN's Cooperativas de crédito rural Séries financeiras Portfolio Risk Book-to-market Dedicação de Fluxos de Caixa Expectativas Racionais Preços Agrícolas Fronteira Estocástica Futuros de DI Aversão à Perda Teoria da Firma Índice de Eficiência Day trading Pesquisa em Finanças Infraestrutura Sistema PEARLS Imperfeições do Mercado de Capitais indicadores econômicos Política Comercial e Agronegócio regressao quantilica Mecanismos de Incentivo Ciclo financeiro covid-19 Retorno Risco de Câmbio Modelo Hamada GARCH-M Suitability Análise Envoltória de Dados (DEA) Seguro Depósito Risco Financeiro RAROC Previsão de retornos Fluxo de Caixa em Risco Agronegócio e Desenvolvimento Econômico Modelo Principal-Agente DEA Sinalização Efeito Disposição Cidadania financeira Índice de Sustentabilidade Empresarial Causalidade de Granger Avaliação Relativa spread Mercados de Derivativos Agropecuários Estabilização Econômica e Agronegócio Desenvolvimento Regional Dividendos Regressão de Dados em Painel Estrutura de Propriedade Estimação Robusta Valor de Mercado crédito Fundos Mútuos Estratégia empresarial Crises Financeiras Modelos de transição suave Performances Empresariais Instituições Financeiras modelo logit Efeito Dotação Modelos GARCH Estacionariedade Sobre-reação Regressao Logistica ordinal Volume negociado Sistema de Informações Gerenciais Risco de Insolvência Proportional Hazard TARCH Índice Preço/Lucro Hedging Green bonds Risco e Retorno Demanda por Seguros Arquitetura de Escolha Legislação Fiscal Opções Europeias quebras estruturais racionalidade Modelo de Ohlson Micro e pequenas empresas Gestão financeira Custeio Direto Black & Scholes Heterocedasticidade Condicional hedge effectiveness modelos econométricos bancos de varejo logit multinomial COSIF Qualidade Excessive trading informação assimétrica Modelos Bayesianos Univariados renda fixa Índice de Jensen Métodos Bootstrap Statistical Arbitrage swap cambial Insolvency Índice de Sortino Bivariate GARCH estimadores M Finanças modernas Ruin Probability Dados de Alta Frequência Simulação de Monte Carlo Cointegração Liberdade Financeira produtividade Estratégias e Inovações no Agronegócio correlação Design de Experimentos alfabetização financeira Sojicultura Regulação bancária Proteção Financeira Probabilidades Subjetivas Overconfidence Efeito de Enquadramento Letramento Financeiro Equity Premium Price-Earnings Ratio Econometria Financeira modelo de cox GARC-M Risco Moral Siderurgia swaps Arbitragem Eficiência Informacional finanças Contabilidade Financeira Custeio Baeado em Atividades Econometria Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Microcrédito imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção fluxo de caixa Lei 10303/01 Restrições Financeiras redes neurais Indicadores Contábeis Criação de Valor Risk Measures Moral Hazard Teoria da Agência Reversão à Média Sensation Seeking Pesquisa qualitativa Produção Mercado de Derivativos Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos Opções Reais Tributação Índice de Treynor Mercado de Câmbio Arbitrage Pricing Theory European Options Modelos não-lineares Epistemologia IMUNIZAÇÃO Liquidez Captação Líquida currency hedging Credit Unions Actuarial Injustice Model Avaliação financeira Matrizes de Risco Economia Modelo de Risco Proporcional de Cox Índice Sharpe fundos de renda fixa Retorno de ações Fundos de Previdência