Professor

Non Gaussian State Space Models GARCH Estratégia de Investimentos Séries Temporais Administração financeira Heavy Tailed Distributions Volatilidade CAPM APARCH Finanças Corporativas Penalized Maximum Likelihood Estimator Governança Corporativa Value at risk Classical Inference Heavy Tail Distributions Stochastic Volatility gestão de portfolio Modelos de Espaços de Estados Volatilidade Estocástica Mercado de Capitais Beta Dinâmico Avaliação de Investimentos Volatility Models Derivativos Commodities Risco de Crédito Distribuições de caudas pesadas Maximization Algorithms BFGS, SQP and FSQP Bayesian inference Inferência Clássica Investimento Simulação Monte Carlo inferência bayesiana Análise das Demonstrações Contábeis Fundos de Investimentos Métodos de Previsão Bitcoin gestão de risco Stock Price Index Administração de Capital de Giro Dados de Contagem Fontes de Financiamento Desempenho econômico-financeiro Educação Executiva Processo de Wiener Fronteira Eficiente Economia IPO Fundos de Previdência VAR Modelos de Volatilidade Otimização de Carteiras Indicadores econômico financeiros Politica monetária Risco e Retorno Gestão da qualidade Hedge Cálculo Estocástico Fama French Análise Fatorial risco Bias Correction empreendedorismo análise de componentes principais Taxa de Juros FTSE-MIB Teoria do Consumidor FMEA Administração de Caixa Desigualdade social FGTS Conditional Value at Risk Ibovespa Estratégia empresarial Confiabilidade GLARMA valuation Investimentos Internacionais Finanças Comportamentais Administração de Duplicatas a Receber Mercado Futuro Família Gama de Modelos Dinâmicos Finanças Públicas Dívida Pública GARMA Crescimento Econômico inovação Non-Gaussian state space model Fundos de Investiimentos Administração Acadêmica Bootstrap Confidence Intervals Ensino Superior Algoritmos de Maximização BFGS, FSQP, SQP Demonstração do valor adicionado processos produtivos FIES Instituto da Estabilidade PROUNI Avaliação de Políticas Públicas desenvolvimento de processos Auditoria Independente World Class Manufactoring Métodos de Estimação Clássica e Bayesiana Ações sem liquidez CAPM Condicional covid-19 BFGS PDCA Eficiência de Mercado Setor Elétrico Métodos Bootstrap Desindustrialização Modelo APT Organizações de Saúde Risco Cambial Administração Pública Desenvolvimento Econômico Economia do Crime Índice de Gini Economia Regional ESG Fundos de Pensão Modelos Dinâmicos Risco País Programa Bolsa Família Ações Sucessão Empresarial serviço público políticas educacionais planos de saude regulação Teoria do Crime State Space Models Política Cambial Value Investing Seis Sigma revisão de literatura Sistemas de Informação Poupança criptoativos Assessor de Investimentos Plataformas de streaming Finanças Pessoais IPTU Matemática Financeira Concurso Público Lei de Bonford redes neurais Fundos Imobiliários Indicadores Financeiros BDRs Modelos de 5 fatores Exportação de carne bovina Modelos de Precificação